Dell’oratorio si hanno notizie solo a partire dal 1587; è intitolato a Santa Caterina d’Alessandria, la bellissima egiziana che, secondo la tradizione, fu sottoposta a martirio per aver rifiutato di convertirsi e prendere in sposo l’imperatore Massimino Daia.

L’oratorio è stato sempre nei secoli, un luogo di culto religioso salvo durante la Prima guerra mondiale quando fu utilizzato per imprigionare i soldati polacchi catturati. A dimostrazione della vita cristiana dell’oratorio, nel sottosuolo adiacente alla struttura sono stati rinvenuti tracce di sepolture e alcuni oggetti sacri.

Nel 1980 lo scultore norvegese Fritz Roed affittò l’edificio, ormai sconsacrato, e lo utilizzò come laboratorio per le sue prestigiose opere.